Prognose und Normalisierung

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  boshomo, 28.08.2010 22:57

  #1
  

  Ich empfinde es als merkwürdig, dass die aktuellen Aktienkurse als "Prognose" bezeichnet werden, insbesondere wenn die Summe der Kurse deutlich von 100% abweicht.

  Prinzipiell finde ich es richtig Prognosen anzugeben. Das ist ja der Sinn des Spiels. Daher schlage ich vor die Kurse zu Normalisieren, und die normalisierten Kurse als Prognose zu benennen.

  Für die Normalisierung schlage ich eine Formel vor, die sich aus den aktuellen Bid und Ask sowie dem letzen gehandelten Kurs zusammensetzt:

   

  Prognose= (

  + Bid+ (Ask-Bid)*(Marktwert-Sum(Bid))/(Sum(Ask)-Sum(Bid))

  + Bid+ (Kurs-Bid)*(Marktwert-Sum(Bid))/(Sum(Kurs)-Sum(Bid))

  + Ask- (Ask-Kurs)*(Sum(Ask)-Marktwert)/(Sum(Ask)-Sum(Kurs))

  ) /3

   

  Es sollte in der Summe wieder exakt der Markwert herauskommen. Der aktuelle Kurs wird doppelt so hoch gewichtet wie der Bid oder der Ask.

  Der Vorteil dieser Berechnungsmethode ist, dass die Prognose bis auf extreme Ausnahmefälle immer zwischen den aktuellen Bid und Ask liegt, und damit das reale Marktverhalten ganz gut abbildet.

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• RE: Prognose und Normalisierung

  quaoar, 29.08.2010 01:36, Antwort auf #1

  #2
  

   

  Ich empfinde es als merkwürdig, dass die aktuellen Aktienkurse als "Prognose" bezeichnet werden, insbesondere wenn die Summe der Kurse deutlich von 100% abweicht.

   

  Finde es auch merkwürdig, als Prognose den Kurs des letzten Trades anzugeben. Dadurch springen die Prognosen mitunter heftig.

  Eine Möglichkeit wäre, als Prognose das gewichtete Mittel der tatsächlich stattgehabten Trades der letzten, sagen wir, 24 Stunden anzugeben. Also das Mittel der tatsächlich erzielten Preise, diese gewichtet mit dem Aktien-Volumen.

  Wäre vergleichsweise aussagekräftig, weil es eben nur echte Trades berücksichtigt, nicht Anbote (Ask/Bid). die ja recht erratisch sein können.

  Es ergäbe zwar nicht sicher die exakte Summe von 100, aber über die meiste Zeit wär's wohl ziemlich knapp dran. Wenn gewünscht, kann man die so ermittelte Prognose auch einfach auf Summe 100 normalisieren.

   

  Die Info wäre auch für die Trader wertvoll, da sie wissen, wie weit sie mit einem Trade über oder unter diesem Mittel liegen - man hätte ein bessere Einschätzung, ob ein Geschäft im Vergleich zur Marktlage ein "gutes" ist. Würde imo den Handel selbst ankurbeln.

   

   

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• RE: Prognose und Normalisierung

  ramana, 29.08.2010 11:58, Antwort auf #2

  #3
  

  Die Technik ist eurer Meinung, dass der aktuelle Kurs die schlechteste "Prognose" ist. Prognose war auch durchgegend als normierter Wert implementiert. Das musste allerdings in einer Nacht- und Nebelaktion geändert werden, weil es den User angeblich überfordert zwischen "Kurs" und "Prognose" zu unterscheiden.

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• RE: Prognose und Normalisierung

  quaoar, 29.08.2010 23:15, Antwort auf #3

  #4
  

   

  Die Technik ist eurer Meinung, dass der aktuelle Kurs die schlechteste "Prognose" ist. Prognose war auch durchgegend als normierter Wert implementiert. Das musste allerdings in einer Nacht- und Nebelaktion geändert werden, weil es den User angeblich überfordert zwischen "Kurs" und "Prognose" zu unterscheiden.

   

  Naja. Der User ist mit ein paar Eigenheiten hier sicher gefordert.

  ZB: Ich bin also glücklich auf der Site einer Aktie gelandet. Jetzt will ich ein Anbot einstellen oder gleich kaufen/verkaufen. Suche also einen Button, der "Handeln" heißen könnte, evtl auch "Anbot" oder vlt "Kaufen/verkaufen", sinnvollerweise. Find ich aber nicht. Ich finde einen, der "Prognose abgeben" heißt (der dann der richtige ist). Ich wollt' aber keine Prognose abgeben, ich wollte handeln.

  Naja, man gewöhnt sich dran, aber es fordert halt.

  Dann hab ich also "Prognose" gefunden geklickt und sehe nun die Kauforders in der Reihe links, die Verkaufsorders in Reihe rechts. Das ist ok. Wenn ich aber nun eine Kauforder einstellen will, muss ich den Button rechts, über den Verkaufsorders anwählen. Und vice versa.

  Ja, man gewöhnt sich auch daran. Aber da frage ich mich schon, ob der Veranstalter mich mit Absicht ein bissl frotzeln wollte. Diese Vertauschung, die jeglicher Logik zuwider läuft, kann ja nicht zufällig passiert sein.

   

  Hingegen: Zwischen dem zufällig erzielten Preis des letzten Trades einerseits, einer vom System aus diversen Daten errechneten "Prognose" anderseits zu unterscheiden, fordert imo niemanden. Das ist irgendwie unmittelbar evident, dass die "Prognose" im Allgemeinen nicht gleich sein wird dem zufällig erzielzten Preis des zufällig letzten Trades.

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• RE: Prognose und Normalisierung

  gollo, 30.08.2010 12:26, Antwort auf #4

  #5
  

  Vorweg, Danke für das differenzierte Feedback - das Trading-Interface ist immer der Flaschenhals. Kurz ein paar Gedanken von uns dazu:

  Naja. Der User ist mit ein paar Eigenheiten hier sicher gefordert.

  ZB: Ich bin also glücklich auf der Site einer Aktie gelandet. Jetzt will ich ein Anbot einstellen oder gleich kaufen/verkaufen. Suche also einen Button, der "Handeln" heißen könnte, evtl auch "Anbot" oder vlt "Kaufen/verkaufen", sinnvollerweise. Find ich aber nicht. Ich finde einen, der "Prognose abgeben" heißt (der dann der richtige ist). Ich wollt' aber keine Prognose abgeben, ich wollte handeln.

  Naja, man gewöhnt sich dran, aber es fordert halt.

  Dann hab ich also "Prognose" gefunden geklickt und sehe nun die Kauforders in der Reihe links, die Verkaufsorders in Reihe rechts. Das ist ok. Wenn ich aber nun eine Kauforder einstellen will, muss ich den Button rechts, über den Verkaufsorders anwählen. Und vice versa.

  JA - 100% d'Accord und

  NEIN - völlig daneben

  Wenn das so einfach wäre, dann gäbe es den "perfekten" Prognosemarkt schon, denn

  JA - funktioniert ja im Pinzip wie eine Börse, und für alle die damit was anfangen können wäre es damit gegessen (vgl. die erstem PMs vor 10 Jahren und dieverse experimentelle Märkte etc...) zu schauen welcher Online Broker das intuitivste Trading-Interface hat und dieses bestmöglich adaptiert nachzumalen.

  NEIN - weil es einfach ewig schade wäre, PMs nur Börsen-affinen Internetnutzern zugänglich zu machen.

  Was also tun?

  AKTUELL haben wir (in der neuen Version) etwas online, was uns von den zur Verfügung stehenden Mechanismen (also was Frontend-Technologie betrifft) einen grossen Schritt weiter gebracht hat gegenüber dem sehr klassischen WF1-Interface. Deshalb sehen wir negative Usererfahrungen, die manche Benutzer in der Bedienung des Tradings haben hier auch etwas entspannter: nicht weil es uns egal ist, aber weil es uns nun mit wesentlich weniger Aufwand gelingen kann Anpassungen, Weiterentwicklungen vorzunehmen.

  ABER es ist nicht Fisch nicht Fleisch. Es war der ernst gemeinte Versuch in *einem* interface beide (für Wahlfieber und Prognosemärkte an sich) gleich wichtigen Usergruppen zu bedienen. Die eher aus dem "Trading-Eck" kommenden (für die alles jenseits eines klassischen Handelsmechanismus Ballast ist und Transparenz kostet) und die - vielen! - eher "inhaltlich motivierten" (für welche die ganze Börsenkiste fürchterlich mühsam ist). Das sind bitte keine Schubladen sondern Denkmodelle. Es ist im ersten Versuch noch nicht optimal gelungen beide User-Ansprüche in einem Interface zu vereinen. Ein Disaster sieht anders aus aber das "Gelbe vom Ei" eben auch.

  Wir sind an diesem Thema dran und sobald es unser Produktionsplan zulässt, werden wir eine Adaption vornehmen um hier wieder einen Schritt weiter zu kommen. Derzeit überlegen wir den (ursprünglichen, aber dann verworfenen) Gedanken, ein "Simple" und ein "Advanced" Interface zu implmentieren, wieder aufzunehmen.

  VOR DIESEM HINTERGRUND freuen wir uns über Inputs aus beiden "Reichshälften". Aus der Trader-Ecke und aus der "Lasst mich mit dem Börsen-Zeug in Ruhe"-Ecke. Und vor diesem Hintergrund ist auch die hier zitierte Maßnahme zu betrachten:

  Zwischen dem zufällig erzielten Preis des letzten Trades einerseits, einer vom System aus diversen Daten errechneten "Prognose" anderseits zu unterscheiden, fordert imo niemanden. Das ist irgendwie unmittelbar evident, dass die "Prognose" im Allgemeinen nicht gleich sein wird dem zufällig erzielzten Preis des zufällig letzten Trades.

   

  Danke & Viel Spass

  Gollo vom Wahlfieber Team

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• RE: Prognose und Normalisierung

  quaoar, 30.08.2010 19:58, Antwort auf #5

  #6
  

   

  Hi Gollo,

  nein, so fundamental meinte ich das gar nicht.

  Ich sehe schon, dass Ihr etwas produzieren wolltet, das ein bissl mehr nach Prognose aussieht, und ein bissl weniger nach Börsenspiel. Und das sich dann auch an Prognose-Kunden besser verkaufen lässt. Das ist ok, ich halte das für richtig.

  Nur der Kauf-Button über den Verkaufsordern und der Verkauf-Button über den Kaufordern... das ist halt nicht extrem intuitiv. 

   

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• RE: Prognose und Normalisierung

  ramana, 31.08.2010 12:54, Antwort auf #6

  #7
  

  Manchmal ist die Welt schöner, wenn man nicht alles versteht. Falls du es trotzdem wissen willst:

  Das Interface für die "einfachen" User war so gedacht, dass sie nur gesetzte Order annehmen können, aber keine neuen Order setzen können. D.h. sie bekommen die bekannte nach Preis sortierte Aufstellung der links Kauf- und rechts Verkauforder. Ergo, wenn sie auf der linken Seite klicken verkaufen sie und vice-versa. Wenn man sich ein bisschen anstrengt ist es auch konsistent: Links kleine Preise, rechts hohe Preise.

  Dann wurden noch ein paar Features für "Profi"-User eingebaut (also Order setzen) und fertig ist die verwirrende Situation.

  Ich persönlich bin ja nicht überzeugt, dass es sich beim "einfachen" User, der das Handeln partout nicht verstehen will/kann nicht um einen Mythos handelt. Ich kenne niemanden, der ein Spiel spielen will, das er nicht durchschaut, liegt vielleicht aber auch nur an meinem Umfeld.

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